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MATVARD v2 Research Snapshot#

Generado: 2026-03-18T18:00:20.124994+00:00

Por que se desarrolla la v2#

La v1 hibrida actual usa filtros MATVARD binarios sobre el motor de mean reversion. El snapshot previo mostró dos problemas claros:

  • el filtro de valor de v1 exige cercania al valor medio, lo que contradice una entrada de reversion en extremo y puede degradar el edge,
  • el control de riesgo temporal es pobre: si la tesis no reacciona pronto, la posicion puede degradarse demasiado antes del cierre,
  • la capa de contexto esta tratada como todo o nada, no como score graduado,
  • para PAXG spot el sesgo corto no es donde hoy vive el edge principal del sistema.

La v2 se diseña para corregir eso sin tocar runtime live: solo research y backtest reproducible.

Indicadores usados y razonamiento#

  • Bollinger Bands (20, 1.8): se mantienen porque el baseline probado ya demuestra que capturan bien extremos de reversion en PAXG.
  • RSI (21): confirma agotamiento; evita entrar solo porque el precio esta cerca de la banda.
  • Relative Volume (20): filtra fades con poco interes real; en mean reversion sobre spot, una reaccion sin volumen suele ser debil.
  • SMA 21/55: define contexto de arquitectura/tendencia y evita forzar reversiones contra una estructura claramente deteriorada.
  • Value mean (48): proxy cuantificable de valor en desarrollo; en v2 no se exige cercania al valor, sino una ventana de stretch razonable por debajo del valor.
  • ATR% (14): representa ritmo. Excluye entornos muertos y expansiones demasiado violentas para una reversion limpia.
  • ContextScore: combina trigger, tendencia, valor, ritmo y volumen en una sola decision graduada.
  • Time stop: si la reversion no ocurre dentro de unas pocas velas, la hipotesis pierde calidad. Esto viene directamente del componente de ritmo MATVARD.

Reglas estructurales de v2#

  • Long-only para el primer research serio en PAXG spot.
  • Entrada solo si el trigger de mean reversion coincide con contexto suficiente.
  • Stretch window de valor: ni demasiado cerca del valor ni en capitulacion extrema.
  • Time stop para forzar disciplina temporal.

Resultado ejecutivo#

  • Baseline return: 44.89%
  • MATVARD v1 return: 37.00%
  • MATVARD v2 best return: 90.75%
  • Baseline max DD: 9.60%
  • MATVARD v1 max DD: 40.00%
  • MATVARD v2 best max DD: 30.07%
  • MATVARD v2 best PF: 1.250
  • MATVARD v2 best trades: 279

Mejor variante v2#

  • Score interno: 58.142
  • Params: {"bb_period": 20, "bb_std": 1.8, "rsi_period": 21, "rsi_oversold": 34.0, "volume_period": 20, "min_vol_ratio": 0.9, "strong_vol_ratio": 1.15, "trend_fast": 21, "trend_slow": 55, "value_period": 48, "min_value_dev_pct": 0.0015, "max_value_dev_pct": 0.01, "atr_period": 14, "min_atr_pct": 0.0015, "max_atr_pct": 0.018, "band_entry_pct": 0.1, "context_threshold": 68, "tp_atr_mult": 1.2, "sl_atr_mult": 0.9, "sl_bb_mult": 0.3, "max_hold_bars": 12, "risk_pct": 0.02, "equity_sizing": true}

Top variantes v2#

  1. total_pct=90.75% | dd=30.07% | pf=1.250 | trades=279 | score=58.142
  2. total_pct=91.88% | dd=31.45% | pf=1.226 | trades=276 | score=56.962
  3. total_pct=76.51% | dd=30.52% | pf=1.244 | trades=276 | score=43.173
  4. total_pct=74.49% | dd=29.60% | pf=1.256 | trades=279 | score=42.649
  5. total_pct=77.82% | dd=33.55% | pf=1.233 | trades=250 | score=39.833

Conclusiones#

  • Si v2 mejora drawdown o perfil de calidad aunque no gane en retorno absoluto, sigue siendo util porque revela que el problema de v1 estaba en la formulacion del contexto, no en la idea MATVARD en si.
  • Si v2 tambien queda por debajo del baseline, la conclusion profesional es que MATVARD necesita una mejor cuantificacion de valor/DVA antes de competir contra la mean reversion robusta actual.
  • En ambos casos, esta v2 se desarrolla porque ataca hipotesis tecnicas concretas y medibles, no por cambiar parametros a ciegas.