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[!WARNING] Documento historico: sus metricas pueden no representar el estado reproducible actual. Ver docs/matvard/STATUS.md y docs/matvard/v21_backtest_1k_summary.md para referencia vigente.

MATVARD v2.1 Research Snapshot#

Generado: 2026-03-18T19:44:22.905798+00:00

Por que se desarrolla la v2.1#

v2 supera al baseline en retorno pero el drawdown sigue siendo alto (30% vs 9.6% del baseline). v2.1 enfoca en reducción de DD mediante:

  • Trailing profit exit: cuando el trade va a favor de 0.5%, sacar ganancia parcial y dejar el resto con SL movido a breakeven.
  • Max ATR stricter: de 1.8% baja a 1.5% para evitar entrar en expansiones demasiado violentas.
  • Cooldown after losses: después de 2 pérdidas seguidas, saltar 5 barras para evitar sobreoperar una mala racha.
  • Presets v2.1: rsi_oversold=34, context_threshold=68, equity_sizing=True (como v2 best).

Resultado ejecutivo#

  • Baseline return: 44.06%
  • MATVARD v2 return: 90.75%
  • MATVARD v2.1 best return: 131.72%
  • Baseline max DD: 9.60%
  • MATVARD v2 max DD: 30.07%
  • MATVARD v2.1 best max DD: 22.05%
  • MATVARD v2.1 best PF: 1.366
  • MATVARD v2.1 best trades: 260
  • MATVARD v2.1 partial exits: 52

En una frase: v2.1 consigue lo que estabamos buscando. No elimina el drawdown, pero si lo baja lo suficiente mientras empuja bastante mas el retorno.

Mejor variante v2.1#

  • Score interno: 104.026
  • Trailing profit: 0.50%
  • Cooldown after losses: 5 bars
  • Win rate: 47.31%
  • Profit factor: 1.366
  • Balance final relativo: 2.317x sobre el capital inicial del backtest

Top variantes v2.1#

  1. return=131.72% | dd=22.05% | pf=1.366 | trades=260 | partial=52 | score=104.026 | trail=0.50% | cooldown=5
  2. return=123.33% | dd=26.32% | pf=1.324 | trades=283 | partial=54 | score=86.574 | trail=0.50% | cooldown=2
  3. return=118.18% | dd=25.38% | pf=1.335 | trades=258 | partial=7 | score=83.445 | trail=1.00% | cooldown=5
  4. return=105.23% | dd=20.21% | pf=1.329 | trades=264 | partial=104 | score=80.761 | trail=0.30% | cooldown=5
  5. return=112.57% | dd=24.82% | pf=1.317 | trades=270 | partial=51 | score=78.740 | trail=0.50% | cooldown=3

Adjustments Review (18-mar-2026)#

Se evaluaron 9 escenarios de ajuste para reducir drawdown sin sacrificar retorno. El escenario ganador fue delay_plus_timefilter:

  • Retorno: 137.60% (+6% vs 131.72% base)
  • Max DD: 9.94% (-55% vs 22.05% base)
  • Profit Factor: 1.602 (+0.236 vs 1.366 base)
  • Trades: 164 (vs 260 base, más selectivas)
  • Win Rate: 51.22% (+3.91pp vs 47.31% base)

Parámetros del ajuste: - confirmation_delay_bars = 1: esperar 1 barra después de la señal de entrada - exclude_hours_utc = [12-17]: no entrar durante 12-17 UTC (ventana con mayor concentración de pérdidas) - No activar min_trend_score (destruiría retorno)

Ranking de 9 escenarios testeados (ver detalles en artifact):

Rank Escenario Retorno DD Score
1 delay_plus_timefilter ⭐ 137.60% 9.94% 136.95
2 delay_1bar 144.86% 13.54% 134.41
3 exclude_12_17_utc 132.44% 18.83% 113.87
4 base 131.72% 22.05% 104.03

Referencia completa: matvard_v21_adjustments_review.json

Conclusiones#

  • La mejora relevante no es solo que gane mas: tambien deja de castigar tanto como v2 en las peores rachas.
  • Con 131.72% de retorno y 22.05% de DD, la arquitectura ya merecia validacion operativa.
  • Con los adjustments aplicados (delay+timefilter), se logra 137.60% retorno con solo 9.94% DD: nivel listo para shadow trading.
  • El siguiente paso correcto es validar si el comportamiento se sostiene con ejecución en vivo y datos nuevos.