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[!WARNING] Documento historico: sus metricas pueden no representar el estado reproducible actual. Ver docs/matvard/STATUS.md y docs/matvard/v21_backtest_1k_summary.md para referencia vigente.

MATVARD v2.1: lectura ejecutiva para una cuenta de $1,000#

Fecha: 18 de marzo de 2026
Estrategia: MATVARD v2.1
Balance Inicial: $1,000 USD
Período: 1 año histórico (Mar 2025 - Mar 2026)
Símbolo: PAXGUSDT M15 (35,040 candles)

Resultado rapido#

Métrica Valor
Balance Final estimado $2,317.23
Retorno Total +131.72%
Ganancia estimada +$1,317.23
Drawdown Máximo -22.05%
Lectura cuenta que mas que duplica capital en el periodo

Como leer este numero#

Este documento no intenta vender una fantasia de precision al centavo. Lo que hace es trasladar el mejor resultado porcentual de v2.1 a una cuenta pequena para responder una pregunta mas humana: si arrancaras con $1,000, que escala de resultado produjo el mejor research del ano?

Como el modelo usa sizing porcentual (equity sizing), el rendimiento porcentual es trasladable a una cuenta mas pequena. Por eso el dato importante aqui no es solo el saldo final, sino la relacion entre retorno, drawdown y calidad de trade.

Estadisticas de trading#

Métrica Valor
Total Operaciones 260
Operaciones Ganadoras 123 (47.31%)
Operaciones Perdedoras 136 (52.31%)
Ganancia Promedio por Trade controlada, con salida parcial en parte de los winners
Pérdida Promedio por Trade contenida por SL y timeout
Profit Factor 1.366
Salidas Parciales (TP) 52 trades (~20%)

Parametros de la variante elegida#

Entrada#

Todos estos requisitos deben cumplirse a la vez:

  1. Mean Reversion: precio por debajo del valor medio cuantificado
  2. Context Score: al menos 68
  3. Bollinger Bands: extension razonable cerca de banda inferior
  4. RSI(21): menor que 34
  5. Volume Ratio(20): al menos 0.9
  6. Volatilidad: ATR(14) / precio < 1.5%

Salida#

Tipo Trigger Acción
Trailing Profit Ganancia +0.5% vender media posicion y proteger el resto
Stop Loss entrada - (ATR × 0.9) salir si la tesis se invalida
Timeout 12 bars no dejar morir una idea lenta
Cooldown 2 perdidas consecutivas → 5 bars pausa evitar sobreoperar

Riesgo y posicionamiento#

  • Risk per trade: 2% del balance vigente
  • Equity sizing: activo
  • Max hold: 12 barras
  • TP ATR multiplier: 1.2
  • SL ATR multiplier: 0.9

Que significa para una cuenta pequena#

Frente al baseline#

Aspecto Baseline v2.1 Mejora
Retorno 44.21% 131.72% +87.51pp (3x)
Win Rate 30.5% 47.31% +16.82pp
DD 9.60% 22.05% -12.45pp (trade-off aceptable)
Profit Factor 1.557 1.366 menor, pero con mucho mas retorno total
Operaciones 295 260 -35 (más selectivas, calidad)

Lectura correcta: v2.1 no es la opcion mas comoda; es la opcion que mejor paga el riesgo dentro de las variantes MATVARD exploradas hasta ahora.

Lo que protege el drawdown#

  1. Trailing parcial: convierte parte del trade en dinero realizado antes de pedirle mas al mercado.
  2. ATR mas estricto: evita entrar cuando el mercado ya esta demasiado roto.
  3. Cooldown: corta la tentacion de seguir disparando entradas despues de una mala secuencia.

Siguiente paso natural#

  1. Shadow trading para validar senales reales.
  2. Paper trading para meter costes y ejecucion.
  3. Live pequeno solo si el comportamiento se sostiene.

Riesgos conocidos#

Riesgo Impacto Mitigación
Huecos y sesiones anormales peor salida real que teorica tamano pequeno y supervision
Noticias macro volatilidad fuera de perfil pausas manuales si hace falta
Cambio de regimen deterioro del edge seguimiento semanal
Ejecucion real fills peores que research pasar por paper primero

Nota final#

Si alguien del equipo necesita una lectura corta para decidir si vale la pena seguir, la respuesta es si: con $1,000, el mejor perfil de v2.1 equivale a terminar alrededor de $2,317, asumiendo que el porcentaje del research se traslada a esa escala de capital.

Referencias#

Autor: Research team, SignalDashPro
Validación: 1-year backtest, 260 trades, 47.31% win rate
Status: ✅ Research-ready for shadow/paper validation