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MATVARD v1 - Plan de Backtest#

Objetivo#

Validar si una estrategia MATVARD-inspired systematic v1 mejora el baseline actual en PAXGUSDT M15 mediante mejor seleccion de contexto, mejor calidad de setup y mejor uso del riesgo.

Preguntas a responder#

  1. ¿MATVARD v1 reduce operaciones de baja calidad respecto al baseline?
  2. ¿Mejora el ratio beneficio/riesgo medio por trade?
  3. ¿Reduce drawdown sin sacrificar demasiado retorno?
  4. ¿La mejora proviene del filtro de contexto o del trigger?
  5. ¿Que componentes aportan edge real y cuales solo complejidad?

Dataset inicial#

  • mercado: PAXGUSDT,
  • timeframe: M15,
  • horizonte minimo: 1Y ya cargado en BD,
  • datos base: velas historicas persistidas mas indicadores derivados.

Baseline a comparar#

El baseline debe ser la estrategia PAXG actual o la mejor version estable disponible en reportes internos del proyecto.

La comparativa debe incluir:

  • mismas fechas,
  • mismo mercado,
  • mismas restricciones de ejecucion,
  • mismas reglas de comision y slippage asumidas.

Variantes a testear#

Bloque A: contexto#

  • A0: baseline sin filtro MATVARD,
  • A1: solo ContextScore,
  • A2: ContextScore mas SetupTier.

Bloque B: setups#

  • B1: rechazo de valor,
  • B2: aceptacion mas pullback,
  • B3: hipotesis DVA multi-temporal,
  • B4: combinacion de setups priorizada por score.

Bloque C: riesgo#

  • C1: riesgo fijo,
  • C2: riesgo adaptativo por Tier A/B,
  • C3: riesgo fijo mas kill switch diario.

Metricas obligatorias#

  • retorno neto,
  • max drawdown,
  • win rate,
  • profit factor,
  • expectancy,
  • promedio R por trade,
  • numero de trades,
  • exposicion temporal,
  • distribucion por mes,
  • peores rachas,
  • sensibilidad a comision y slippage.

Hipotesis iniciales#

H1#

El ContextScore reduce frecuencia, pero mejora profit factor y drawdown.

H2#

Los Tier A concentran la mayor parte del edge y justifican mayor riesgo relativo.

H3#

Los setups de rechazo y aceptacion en valor aportan mas robustez que los setups puramente direccionales sin confluencia.

H4#

La capa DVA mejora seleccion de origen y destino, pero puede introducir complejidad excesiva si no se simplifica.

Reglas de aceptacion minima#

Una variante MATVARD v1 se considera prometedora si cumple al menos:

  • drawdown igual o menor que baseline,
  • profit factor superior al baseline,
  • expectancy superior al baseline,
  • degradacion aceptable en test fuera de muestra,
  • estabilidad razonable mes a mes.

Diseño experimental sugerido#

Fase 1: prueba de componentes#

Medir impacto aislado de:

  • ContextScore,
  • setup filters,
  • sizing adaptativo.

Fase 2: combinaciones reducidas#

Construir pocas variantes coherentes, no una explosion de parametros.

Fase 3: walk-forward#

Separar periodos de calibracion y validacion para evitar sobreajuste.

Fase 4: stress test#

Probar sensibilidad a:

  • comisiones,
  • slippage,
  • cambios de volatilidad,
  • reglas de salida.

Artefactos esperados#

  • reportes por variante,
  • tabla comparativa consolidada,
  • curva de capital,
  • resumen de trades por setup tier,
  • decision final: descartar, iterar o promover.

Criterio profesional de avance#

No pasar a automatizacion parcial o completa hasta comprobar que la mejora es estructural y no fruto de sobreajuste o seleccion oportunista de ventanas.

Siguiente paso tecnico#

El siguiente entregable ideal es un documento o modulo que defina:

  • calculo de ContextScore,
  • deteccion de setups,
  • esquema de scoring por trade,
  • interfaz de backtest reutilizable.