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MATVARD v1 - Blueprint Tecnico#

Proposito#

Definir una primera estrategia sistematica inspirada en MATVARD que pueda investigarse, backtestearse y evolucionar hacia produccion sin pretender todavia replicar toda la parte discrecional del metodo.

Alcance inicial#

  • mercado objetivo inicial: PAXGUSDT,
  • timeframe inicial: M15,
  • objetivo: mejorar seleccion de contexto y calidad de trade respecto al baseline actual,
  • prioridad: reducir trades mediocres antes que aumentar frecuencia.

Principios de diseno#

  1. contexto antes que trigger,
  2. valor antes que momentum ciego,
  3. timing antes que anticipacion,
  4. riesgo antes que P&L,
  5. trazabilidad completa entre tesis y ejecucion.

Arquitectura funcional#

1. ContextScore#

Score de 0-100 que determina si el mercado es operable.

Componentes propuestos#

  • value_alignment_score (0-25)
  • proximidad a VWAP, POC, VAH, VAL, DVAH, DVAL,
  • confluencia entre niveles de distintas temporalidades.
  • acceptance_rejection_score (0-20)
  • evidencia de aceptacion o rechazo,
  • permanencia dentro/fuera de area de valor,
  • velocidad del giro desde la media.
  • timing_score (0-20)
  • estructura de pullback,
  • ritmo de ondas,
  • transicion entre equilibrio y desequilibrio.
  • narrative_score (0-20)
  • direccion de la tesis,
  • compatibilidad con cambio de condicion reciente,
  • alineacion entre contexto y setup.
  • opportunity_score (0-15)
  • espectro de recorrido disponible,
  • ratio beneficio/riesgo estimado,
  • claridad de destino.

Umbrales iniciales#

  • < 55: no trade,
  • 55-69: solo observacion o paper trade,
  • 70-84: setup valido,
  • 85+: setup premium.

2. SetupQualityTier#

Clasificacion de calidad de trade:

  • Tier A
  • confluencia fuerte de valor,
  • cambio de condicion reciente,
  • timing limpio,
  • destino claro,
  • invalidacion corta y logica.
  • Tier B
  • tesis valida pero con menos confluencia,
  • peor origen o recorrido menos limpio,
  • se opera con riesgo base.
  • Tier C
  • util para observacion y aprendizaje,
  • no se automatiza en la primera iteracion.

3. TradeHypothesis#

Objeto central para representar la idea de trade.

Campos minimos#

  • symbol
  • timeframe
  • side
  • context_score
  • setup_tier
  • condition_state
  • trigger_type
  • origin_level
  • destination_1
  • destination_2
  • destination_3
  • invalidation_level
  • risk_multiple_expected
  • notes

4. ExecutionFilter#

Bloquea entradas aunque exista una hipotesis si falla una condicion dura.

Hard filters#

  • contexto por debajo del umbral,
  • volatilidad extrema no compatible con el setup,
  • spread o estructura anomala,
  • ausencia de invalidacion clara,
  • ratio beneficio/riesgo por debajo del minimo.

5. RiskEnvelope#

Reglas iniciales#

  • riesgo base fijo por trade,
  • multiplicador de riesgo solo para Tier A,
  • maximo de perdida diaria,
  • maximo de trades consecutivos fallidos antes de pausar,
  • bloqueo si cambia la condicion estructural contra la tesis.

Setups iniciales propuestos#

Setup 1: rechazo de valor con giro rapido#

Idea del setup 1#

El precio alcanza una media o extremo de valor relevante (POC, VWAP, VAH, VAL, DVA) y muestra rechazo con giro rapido.

Condiciones del setup 1#

  • confluencia de valor,
  • evidencia de rechazo,
  • ritmo compatible con giro,
  • recorrido util hasta siguiente destino.

Invalidacion del setup 1#

  • aceptacion posterior mas alla del nivel rechazado,
  • ruptura del origen del rechazo.

Setup 2: aceptacion fuera de valor y pullback de continuacion#

Idea del setup 2#

El mercado cambia de condicion, acepta fuera de un area de valor y ofrece un pullback ordenado para continuar.

Condiciones del setup 2#

  • cambio de condicion fresco,
  • aceptacion confirmada,
  • pullback a nivel operativo,
  • timing alineado con tendencia o migracion de valor.

Invalidacion del setup 2#

  • retorno fallido al area aceptada,
  • perdida de la estructura que justificaba la migracion.

Setup 3: hipotesis DVA multi-temporal#

Idea del setup 3#

Usar Q-DVA, W-DVA, M-DVA o equivalentes operativos para alinear origen, direccion y destino.

Condiciones del setup 3#

  • al menos dos referencias temporales alineadas,
  • origen claro en DVAL o DVAH o VWAP,
  • narrativa coherente,
  • destino util en niveles superiores o inferiores previos.

Invalidacion del setup 3#

  • cambio de condicion contrario,
  • aceptacion en la direccion opuesta,
  • perdida del origen operativo principal.

Features iniciales para investigacion#

  • distancia normalizada a VWAP, POC, VAH, VAL,
  • rango relativo y ATR,
  • velocidad del retorno a media,
  • amplitud y longitud de ondas recientes,
  • conteo de velas en aceptacion y rechazo,
  • pendiente o desplazamiento de valor,
  • volatilidad reciente,
  • ratio estimado origen-destino,
  • flags de narrativa y cambios de condicion.

Datos y limitaciones#

Lo que podemos usar ya#

  • OHLCV M15,
  • indicadores derivados,
  • velas historicas persistidas,
  • reglas de contexto cuantificadas,
  • filtros operativos existentes en el stack.

Lo que queda por aproximar#

  • lectura perfecta de Market Profile institucional,
  • riqueza visual discrecional de DVA y narrativa,
  • contexto externo no capturado por precio o volumen.

Definition of Done para MATVARD v1#

Se considera lista la primera version cuando existan:

  • ContextScore implementado,
  • al menos 2 setups backtesteables,
  • reglas de invalidacion y sizing formalizadas,
  • comparativa cuantitativa contra baseline,
  • informe de limites y siguientes iteraciones.