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MATVARD - Estado de la Estrategia en Construccion#

Este documento actua como indice funcional de la documentacion MATVARD dentro del proyecto y como punto de entrada para la version online en MkDocs.

Objetivo#

Traducir la Fase 2 de la metodologia MATVARD a una estrategia sistematica utilizable en SignalDashPro, con foco inicial en investigacion, backtest y posterior automatizacion controlada.

Estado actual#

Hoy docs/matvard ya no contiene solo material metodologico base. Tambien contiene analisis operativo y tooling para llevar ese material a una especificacion cuantificable.

La situacion actual ya puede resumirse asi:

  • v1 sirvio para traducir la metodologia a reglas iniciales, pero no fue competitiva.
  • v2 demostro que MATVARD podia superar al baseline en retorno, aunque con drawdown excesivo.
  • v2.1 es la primera variante con perfil serio de validacion: 131.72% return, 22.05% DD, 260 trades, 47.31% win rate.
  • La recomendacion actual no es promocion live inmediata, sino shadow -> paper -> live pequeno.

Estructura principal#

  • FASE_2_METODOLOGIA_MATVARD/: material fuente original en PDF/PPTX organizado por modulo.
  • RESUMEN_ESTRATEGIA_EN_CONSTRUCCION.md: este indice ejecutivo.
  • fase2_operacionalizacion.md: sintesis operativa y blueprint inicial de estrategia.
  • blueprint_matvard_v1.md: especificacion funcional del sistema MATVARD-inspired v1.
  • plan_backtest_matvard_v1.md: plan experimental para validar edge frente al baseline.
  • research_snapshot.md: snapshot reproducible desde BD con comparativa baseline vs runtime MATVARD actual.
  • v2_research_snapshot.md: primera iteracion que mejora retorno de forma clara.
  • v21_research_snapshot.md: iteracion que mejora retorno y comprime drawdown.
  • v21_backtest_1k_report.md: traduccion del resultado a un escenario de cuenta pequena.
  • v21_deployment_readiness.md: checklist practico para shadow/paper trading.
  • ocr_y_hotspots.md: pipeline visual para extraer hotspots, OCR y reglas sugeridas.

Modulos fuente#

  • 1.Mentalidad: marco mental, sesgos, disciplina, esperanza matematica y ejecucion.
  • 2.Arquitectura_del_Exito: rutina, proceso, P/L, playbooks, mejora continua.
  • 3.Subasta y Valor: auction market, perfiles, aceptacion/rechazo, POC/VWAP/VAH/VAL.
  • 4.Ritmo_narrativa_y_DVA: timing, contexto, hipotesis, DVA/PVA y confluencias multi-temporales.

Lectura recomendada#

  1. Este documento para entender el estado del trabajo.
  2. fase2_operacionalizacion.md para la traduccion de MATVARD a reglas y componentes de estrategia.
  3. blueprint_matvard_v1.md para la especificacion funcional de MATVARD v1.
  4. plan_backtest_matvard_v1.md para la validacion cuantitativa frente al baseline.
  5. research_snapshot.md para ver el estado real del paxg_matvard_hybrid frente al baseline actual.
  6. ocr_y_hotspots.md para entender como se ha extraido informacion visual de los PDFs y como seguir profundizando.

Interpretacion operativa actual#

La metodologia ya permite construir una primera estrategia sistematica inspirada en MATVARD basada en:

  • gating de contexto y narrativa,
  • estructura de valor y aceptacion/rechazo,
  • lectura de ritmo y timing,
  • hipotesis operativas con origen, destino e invalidacion,
  • gestion de riesgo estricta y journaling.

Lo que todavia no existe como implementacion cerrada es una version completa y fiel al 100% de la parte discrecional/visual. La direccion correcta ahora es una MATVARD v1 cuantificable y auditable.

Registro reciente#

  • 2026-03-15: se crea resumen base del material metodologico.
  • 2026-03-18: se completa extraccion de PDF/PPTX y se identifican hotspots visuales de Fase 2.
  • 2026-03-18: se agrega pipeline scripts/ocr_matvard_hotspots.py para explotar paginas visualmente relevantes y enriquecer reglas operativas.
  • 2026-03-18: se define la estructura documental para publicacion online en MkDocs.
  • 2026-03-18: v2 supera baseline en retorno (90.75%) pero deja DD alto (30.07%).
  • 2026-03-18: v2.1 incorpora trailing parcial, ATR mas estricto y cooldown; cierra con 131.72% return y 22.05% DD.
  • 2026-03-18: se publica criterio de deployment y lectura ejecutiva para cuenta de $1,000.

Pendientes proximos#

  • Cablear la logica v2.1 al flujo de shadow trading sin tocar todavia el runtime live.
  • Medir slippage, fill quality y estabilidad de senales en mercado real.
  • Preparar una fase corta de paper trading con comisiones y spreads realistas.
  • Decidir si la promocion inicial sigue centrada solo en PAXGUSDT M15.
  • Mantener el research separado de cualquier cambio irreversible en produccion.

Estado del runtime actual#

El runtime hoy ya incluye paxg_matvard_hybrid, pero la referencia operativa ya no debe ser ese runtime sino el research v2.1. Eso confirma que el siguiente paso sano no es promocion live automatica, sino una validacion ordenada fuera de produccion.

Criterio de actualizacion#

Actualizar esta seccion cuando cambie cualquiera de estos elementos:

  • arquitectura de la estrategia,
  • reglas cuantificables,
  • pipeline de extraccion/analisis,
  • estructura de navegacion de la documentacion online.