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Resumen Operativo MATVARD - Modulos 5 y 6#

Fecha: 2026-04-08 Fuente: docs/matvard/FASE_2_METODOLOGIA_MATVARD/5.Gestion_de_Riesgo y docs/matvard/FASE_2_METODOLOGIA_MATVARD/6.Documentacion

1) Modulo 5 - Gestion de Riesgo (traduccion operativa)#

1.1 Principios que se repiten#

  • La ventaja no viene de adivinar, sino de gestionar probabilidad y ejecucion.
  • Riesgo fijo por operacion y limites de perdida diarios/semanales.
  • Gestion del trade por estados: inicio, no avanza, valida, progresa.
  • Esperanza matematica (EV) como criterio de supervivencia, no solo win rate.
  • Uso de umbrales tipo prop-firm: cortes duros y disciplina de cuenta.

1.2 Reglas de implementacion sugeridas para SDP#

  • Riesgo por trade configurable por perfil (risk_per_trade_pct): 0.25%, 0.5%, 1.0%.
  • Guardrail de drawdown diario (daily_dd_limit_pct) y semanal (weekly_dd_limit_pct).
  • Limite de perdidas consecutivas (max_consecutive_losses) con estado cooldown.
  • Regla "si no avanza": timeout por barras (bars_to_validate) para reducir/cerrar.
  • Regla "si progresa": mover a break-even por hit de umbral (be_trigger_r).
  • Control de sobreextension con ATR (atr_extension_guard): evitar entradas tarde en impulso.

1.3 KPI minimos a registrar#

  • expectancy_r, profit_factor, avg_r_win, avg_r_loss.
  • time_to_validation_bars, stalled_trade_rate.
  • dd_intraday_pct, dd_weekly_pct.
  • rule_breach_count por guardrail.

2) Modulo 6 - Documentacion (traduccion operativa)#

2.1 Principios que se repiten#

  • Lenguaje comun y estandar (glosario) para evitar ambiguedad operativa.
  • Preparativa pre-mercado obligatoria antes de ejecutar.
  • Contexto narrativo y de valor (DVA) como marco de decision.
  • Registro reproducible de hipotesis, ejecucion y resultado.

2.2 Reglas de implementacion sugeridas para SDP#

  • Plantilla de pre_market_brief diaria con campos obligatorios:
  • sesgo
  • zonas DVA activas
  • escenarios A/B
  • invalidacion
  • riesgo maximo del dia
  • Taxonomia fija de etiquetas (tags) para decisiones y trade logs:
  • dva_zone, narrative_state, auction_setup, risk_state
  • Bitacora estructurada de trade:
  • hipotesis
  • trigger
  • validacion
  • gestion
  • post-mortem
  • Checklist de calidad antes de entrada (entry_checklist_score).

2.3 KPI de disciplina documental#

  • premarket_compliance_rate (dias con brief completo).
  • trade_log_completeness_rate.
  • tagging_consistency_score.
  • hypothesis_to_outcome_trace_rate.

3) Backlog tecnico recomendado (orden de ejecucion)#

  1. Implementar guardrails de riesgo (M5) en backend: DD diario/semanal + racha perdida.
  2. Añadir timeout de validacion por barras y break-even trigger.
  3. Estandarizar eventos y logs con tags MATVARD (M6).
  4. Crear endpoint/tabla para pre_market_brief.
  5. Exponer panel de cumplimiento en frontend (Control Tower / Market).

4) Criterio de exito#

  • Menos decisiones impulsivas (rule_breach_count baja).
  • Menor dispersion de resultados por sesion.
  • Mayor trazabilidad de por que se toma y gestiona cada trade.
  • Capacidad de auditar una operacion extremo a extremo en menos de 2 minutos.